Ethereum vier Tage in Folge im Minus: bullisch oder bärisch?

Während sich die meisten Kryptomarktbeobachter weiterhin auf den anhaltenden Kampf von Bitcoin mit 31.000 US-Dollar konzentrieren, schloss Ethereum kürzlich zum ersten Mal seit Wochen über der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Da wir nun bereit sind, vier Tage in Folge niedriger zu schließen, wollen wir einen evidenzbasierten Ansatz verfolgen und feststellen, ob vier aufeinanderfolgende Tage niedriger für Ether für die Zukunft historisch gesehen bullisch oder bärisch sind. Lass uns eintauchen!

Ethereums Schlusskurs über 2.000 $, gefolgt von einem Rückzug

Nachdem Ether am 13. Juli auf einem beeindruckenden Mehrwochenhoch und wieder über der 2.000-Dollar-Marke schloss, ist er in vier aufeinanderfolgenden Sitzungen zurückgefallen, eine der Bedingungen, die wir im Moment testen werden. Um dem Test einen besseren Kontext zu verleihen, werden wir außerdem zwei weitere Bedingungen hinzufügen, die erfordern, dass [1] Ether über seinem 200-mA-Wert liegt und dass [2] sein 200-mA-Wert steigt. Warum? Der 200-mA-Wert und seine Steigung dienen beide als einfache Filter zur Bestimmung des Marktregimes. Beispielsweise findet dieser jüngste viertägige Rückgang von Ether in einem sich verbessernden Markt statt, in dem ETH über dem steigenden 200ma liegt. Wenn der aktuelle viertägige Rückzug in einem abwärtstrendenden Marktregime stattfinden würde, würden wir verlangen, dass ETH unter seinem fallenden 200-MA liegt.

Ethereum-Tages-Chart  | ETHUSD auf TradingView.com

Was bedeutet dieser Rückgang bei Ethereum für seinen Preis? Um das herauszufinden, schauen wir uns alle Signale seit ihrer Einführung an und vergleichen diese Signale auch mit einem einfachen „Buy-and-Hold“-Ansatz. Dadurch erhalten wir eine Grundlage, um die heutigen Testergebnisse besser zu verstehen.

Vier Tage weniger im Vergleich zu Buy and Hold

Die Haltezeitgrafik unten zeigt oben historische Ergebnisse für das aktuelle technische Setup von Ether und unten einen einfachen „Buy-and-Hold“-Ansatz. Mit anderen Worten, wir zeigen hypothetische Ergebnisse unter Verwendung verschiedener Haltezeiten, ausschließlich für den Fall, dass Ethereum vier Tage in Folge niedriger geschlossen hat, während es oben über seinem steigenden 200-MA liegt. Die unteren Ergebnisse dienen als Basis und gehen von einem hypothetischen Kauf von ETHUSD ohne jegliche Bedingungen und einem Ausstieg n Tage später aus.

Durchschnittlicher Handelsvergleich  | QUELLE: REKTelligence, Tableau

Während beide Ansätze positive durchschnittliche Handelsergebnisse über jeden von uns getesteten Exit von 7 bis 90 Tagen zeigen, übertrifft unser Basisszenario „Kaufen und Halten“ tatsächlich das aktuelle technische Setup von vier Tagen nach unten. Die einzige Ausnahme ist der „Ausstieg in 90 Tagen“, bei dem das aktuelle Setup den historischen durchschnittlichen „Kaufen und Halten“-Handel leicht übertrifft und ihn um 62,1 % bis 59,4 % übertrifft.

Aber obwohl die durchschnittliche Handelsstatistik weiterhin wichtig ist, erzählt sie nicht immer die ganze Geschichte. Wenn Sie einen Vergleich der größten hypothetischen Verluste für beide Ansätze unter denselben zuvor beschriebenen Bedingungen betrachten, beachten Sie, dass die größten Verluste (d. h. die schlechtesten Trades) für das aktuelle viertägige Down-Setup weitaus geringer sind als für ein einfaches „Kaufen und Halten“. Ansatz. Dieser Vergleich mit den größten Verlusten deutet darauf hin, dass das aktuelle Setup in Bezug auf den durchschnittlichen Handel möglicherweise nicht über „Kaufen und Halten“ hinausgeht, Ethereum derzeit jedoch möglicherweise einem geringeren Risiko als üblich ausgesetzt ist – etwas, das die meisten erfahrenen Händler zu schätzen wissen.

Vergleich der größten Verluste  | QUELLE: REKTelligence, Tableau

Auch wenn die Vergangenheit keine Vorhersagen für die Zukunft macht, scheint Ethereum unserer Analyse zufolge auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial vorbereitet zu sein, das größtenteils den typischen „Buy-and-Hold“-Erwartungen entspricht. Mit anderen Worten, es ist nicht übermäßig aufregend und es fehlt ihm im Moment offenbar jede bedeutungsvolle Note. Allerdings scheint das Risiko im Vergleich zu den „Buy and Hold“-Statistiken mit den größten Verlusten auch geringer als üblich zu sein. Händler aufgepasst. Ethereum bietet möglicherweise jetzt sein typisches Renditeprofil basierend auf seinem aktuellen technischen Setup, jedoch mit einem geringeren Gesamtrisiko.

DB the Quant ist der Autor des REKTelligence Report-Newsletters auf Substack. Folgen Sie @REKTelligence auf Twitter für evidenzbasierte Kryptomarktforschung und -analyse. Wichtiger Hinweis: Dieser Inhalt hat rein pädagogischen Charakter und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Ausgewählte Bilder, die mit Tableau erstellt wurden. Diagramme von TradingView.com.