Werden die Märkte weiterhin sinken, während Krypto-Optionen im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar heute auslaufen?

Rund 18.800 Bitcoin-Optionskontrakte mit einem Nominalwert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar laufen am Freitag, dem 11. Oktober, aus.

Der heutige Optionsverfall ist dem der letzten Woche sehr ähnlich, da die implizite Volatilität abnimmt und die Verfallsereignisse jetzt kleiner sind. Daher ist es unwahrscheinlich, dass es Auswirkungen auf die Spotmärkte hat, die diese Woche rückläufig waren.

Ablauf der Bitcoin-Optionen

Der Batch der Bitcoin-Optionskontrakte dieser Woche hat ein Put/Call-Verhältnis von 0,91, was bedeutet, dass die Anzahl der auslaufenden Long-Kontrakte (Call) und Short-Kontrakte (Puts) gleichmäßiger ist. Der maximale Schmerzpunkt oder das Niveau, bei dem die meisten Verluste gemacht werden, liegt bei 62.000 US-Dollar, etwa 1.500 US-Dollar höher als die aktuellen Spotpreise.

Außerdem ist das Open Interest (OI), also der Wert oder die Anzahl der offenen Optionskontrakte, die noch auslaufen, beim Ausübungspreis von 70.000 US-Dollar mit 790 Millionen US-Dollar immer noch hoch. Der OI zum Ausübungspreis von 80.000 US-Dollar ist auf 723 Millionen US-Dollar gesunken, und laut Deribit sind es immer noch 964 Millionen US-Dollar zum Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar.

Der Krypto-Derivate-Anbieter Greeks Live stellte fest, dass die Märkte weiterhin schwächelten und die Schlüsselmarke von 60.000 US-Dollar „jetzt heiß umkämpft“ sei.

„Die ersten beiden Wochen des vierten Quartals dieses Jahres waren schlecht, auch der Optionsmarkt ist deprimierter und der aktuelle Optionsbestand ist auf einen neuen Tiefststand seit 2023 gefallen.“

11. Okt. Optionsdaten
18.000 BTC-Optionen verfallen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,91, einem Maxpain-Punkt von 62.000 US-Dollar und einem Nominalwert von 1,1 Milliarden US-Dollar.
212.000 ETH-Optionen laufen demnächst aus, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,4, einem Maxpain-Punkt von 2.450 US-Dollar und einem Nominalwert von 510 Millionen US-Dollar.
Mit… pic.twitter.com/tWutpxCora

– Greeks.live (@GreeksLive) 11. Oktober 2024

Die Griechen fügten jedoch hinzu, dass ein schwächelnder Markt „auch neue Handelsmöglichkeiten schafft“ und „perfekt für den Aufbau mittel- bis langfristiger Calls auf niedrigem Niveau“ sei.

Zusätzlich zu den heutigen Bitcoin-Optionen gibt es 212.000 Ethereum-Optionen, die demnächst auslaufen, mit einem Put/Call-Verhältnis von 0,4, einem maximalen Schmerzpunkt von 2.450 $ und einem Nominalwert von 510 Millionen $. Damit beläuft sich der Verfall von Kryptooptionen am Freitag auf 1,6 Milliarden US-Dollar für diese Woche.

Krypto-Marktausblick

Die Spotmärkte haben diese Woche ihren Rückgang fortgesetzt, wobei die Gesamtkapitalisierung im Tagesverlauf um 1,4 % auf 2,21 Billionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens sank. Allerdings bewegen sie sich seit mehr als einem halben Jahr seitwärts.

Bitcoin stürzte während des späten Handels am Donnerstag auf 58.900 US-Dollar ab, erholte sich jedoch wieder und eroberte während der asiatischen Handelssitzung am Freitagmorgen 60.500 US-Dollar zurück. Der Vermögenswert hat seit Ende September mehr als 8 % verloren, da „Uptober“ noch aussteht.

Ethereum war ebenso pessimistisch und fiel auf 2.335 US-Dollar, bevor es zum Zeitpunkt des Schreibens zu einer leichten Erholung kam und 2.400 US-Dollar zurückeroberte. Weiteres FUD wurde durch Gerüchte ausgelöst, dass die chinesische Regierung einen großen Bestand an ETH verkauft, der vom PlusToken Ponzi beschlagnahmt wurde.

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